O preço do minério de ferro flutua acentuadamente devido às suas características financeiras intrínsecas. No entanto, a maioria dos dados-chave no mercado é divulgada semanalmente ou mensalmente, tornando difícil combinar com as características das suas flutuações diárias de alta frequência. O mercado precisa urgentemente de indicadores quantitativos de alta frequência que possam refletir prontamente a psicologia de negociação. Para este fim, após uma longa acumulação de dados e construção de modelos, a Equipe de Minério de Ferro da SMM lançou oficialmente o “Índice de Sentimento de Transação de Minas Domésticas”, o “Índice de Sentimento de Transação de Comerciantes de Minério Importado”, o “Índice de Sentimento de Transação de Siderúrgicas” e o “Índice Composto de Sentimento de Transação de Minério de Ferro”, que são atualizados às 16h00 de cada dia útil, fornecendo referências quantificáveis e explícitas de sentimento para as empresas da cadeia industrial, a fim de auxiliar na tomada de decisões e na resposta às mudanças do mercado.
I. Destaques dos Dados
1. Índices em quatro dimensões, representação abrangente
- Índice Composto de Sentimento de Transação: Reflete de forma abrangente a vontade geral de transação no mercado no dia.
- Índice de Sentimento de Venda a Montante: Quantifica a vontade de venda das minas domésticas e dos comerciantes de minério importado.
- Índice de Sentimento de Compra a Jusante: Quantifica a vontade de compra das siderúrgicas.
2. Pontuação profissional, ponderada pela capacidade/volume de compra
A equipe de analistas realiza diariamente interações específicas com as empresas, pontuando as intenções de venda/compra numa escala de 1–5 (1=poucas consultas, demanda rígida individual; 5=compra em pânico, estoque à vista esgotado imediatamente) e ponderando-as pela capacidade/volume de compra das empresas, a fim de garantir que o índice de sentimento represente a corrente principal do setor.
3. Divulgação de alta frequência, liderando o mercado
Para garantir a pontualidade e a continuidade dos dados, o Índice de Sentimento de Transação de Minério de Ferro é atualizado às 11h00 de cada dia de negociação.
II. Cenários de Aplicação
- Minas/comerciantes domésticos: Ajustar o ritmo de venda com base no sentimento de compra a jusante, a fim de evitar o risco de venda a preços baixos.
- Empresas siderúrgicas: Identificar sinais de venda a montante para otimizar o ritmo de compra.
- Instituições financeiras: Explorar a correlação entre o sentimento e os preços dos futuros, a fim de auxiliar na formulação de estratégias de investimento.
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