La SHFE ha programado el siguiente horario laboral durante las vacaciones del Día del Trabajo: 1. No habrá sesión nocturna de negociación la noche del miércoles 30 de abril de 2025. El mercado estará cerrado desde el jueves 1 de mayo de 2025 hasta el lunes 5 de mayo de 2025. El martes 6 de mayo de 2025, todos los contratos de futuros y opciones pasarán por una subasta de llamada de 08:55 a 09:00, y la sesión nocturna de negociación se reanudará esa noche.
2. A partir del cierre de liquidación del martes 29 de abril de 2025, los porcentajes de margen y los rangos de límite de precios se ajustarán como sigue: el rango de límite de precios para los contratos de futuros de cobre internacional se ajustará al 10%, el porcentaje de margen de cobertura al 11% y el porcentaje de margen especulativo al 12%; el rango de límite de precios para los contratos de futuros de caucho 20# se ajustará al 11%, el porcentaje de margen de cobertura al 12% y el porcentaje de margen especulativo al 13%; el rango de límite de precios para los contratos de futuros de petróleo crudo y combustible de bajo azufre se ajustará al 12%, el porcentaje de margen de cobertura al 13% y el porcentaje de margen especulativo al 14%; el rango de límite de precios para los contratos de futuros del índice de flete contenerizado (ruta europea) se ajustará al 19% y el porcentaje de margen al 21%.
En caso de que ocurran las circunstancias especificadas en el Artículo 16 de las "Reglas de Gestión de Control de Riesgos de la Bolsa de Energía Internacional de Shanghai", los porcentajes de margen y los rangos de límite de precios se ajustarán según los niveles mencionados anteriormente.
3. Después de la negociación del martes 6 de mayo de 2025, a partir del cierre de liquidación del primer día de negociación sin mercado unilateral, los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen se ajustarán como sigue: los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen para todos los contratos de futuros se restaurarán a sus niveles originales.
Otros asuntos relacionados con los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen se implementarán de acuerdo con las "Reglas de Gestión de Control de Riesgos de la Bolsa de Energía Internacional de Shanghai".
Texto original:
Aviso sobre los arreglos laborales durante las vacaciones del Día del Trabajo 2025
A todas las unidades relevantes:
De acuerdo con el "Anuncio de la Bolsa de Futuros de Shanghai sobre los arreglos de cierre del mercado en 2025" (Anuncio SHFE [2024] N.º 204), los arreglos laborales durante las vacaciones del Día del Trabajo son los siguientes:
1. No habrá sesión nocturna de negociación la noche del miércoles 30 de abril de 2025.
El mercado estará cerrado desde el jueves 1 de mayo de 2025 hasta el lunes 5 de mayo de 2025.
El martes 6 de mayo de 2025, todos los contratos de futuros y opciones pasarán por una subasta de llamada de 08:55 a 09:00, y la sesión nocturna de negociación se reanudará esa noche.
2. A partir del cierre de liquidación del martes 29 de abril de 2025, los porcentajes de margen y los rangos de límite de precios se ajustarán como sigue:
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de acero reforzado, bobinas de acero laminado en caliente y acero inoxidable se ajustará al 8%, el porcentaje de margen de cobertura al 9% y el porcentaje de margen especulativo al 10%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de aluminio, zinc, plomo, alúmina, hilo de acero y pasta de madera se ajustará al 9%, el porcentaje de margen de cobertura al 10% y el porcentaje de margen especulativo al 11%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de cobre se ajustará al 10%, el porcentaje de margen de cobertura al 11% y el porcentaje de margen especulativo al 12%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de caucho natural se ajustará al 11%, el porcentaje de margen de cobertura al 12% y el porcentaje de margen especulativo al 13%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de fuel oil, asfalto de petróleo, caucho butílico, níquel y estaño se ajustará al 12%, el porcentaje de margen de cobertura al 13% y el porcentaje de margen especulativo al 14%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de plata se ajustará al 13%, el porcentaje de margen de cobertura al 14% y el porcentaje de margen especulativo al 15%;
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de oro se ajustará al 14%, el porcentaje de margen de cobertura al 15% y el porcentaje de margen especulativo al 16%.
En caso de que ocurran las circunstancias especificadas en el Artículo 12 de las "Reglas de Gestión de Control de Riesgos de la Bolsa de Futuros de Shanghai", los porcentajes de margen y los rangos de límite de precios se ajustarán según los niveles mencionados anteriormente.
3. Después de la negociación del martes 6 de mayo de 2025, a partir del cierre de liquidación del primer día de negociación sin mercado unilateral, los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen se ajustarán como sigue:
El rango de límite de precios para los contratos de futuros de oro se ajustará al 12%, el porcentaje de margen de cobertura al 13% y el porcentaje de margen especulativo al 14%.
Los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen para otros contratos de futuros se restaurarán a sus niveles originales.
Otros asuntos relacionados con los rangos de límite de precios y los porcentajes de margen se implementarán de acuerdo con las "Reglas de Gestión de Control de Riesgos de la Bolsa de Futuros de Shanghai".
Se solicita a todas las unidades relevantes que tomen medidas de prevención de riesgos para garantizar la estabilidad del mercado y la entrega fluida.
Por lo tanto, se notifica.
Bolsa de Futuros de Shanghai
25 de abril de 2025
