Le prix du minerai de fer fluctue fortement en raison de ses attributs financiers intrinsèques. Cependant, la plupart des données clés du marché sont publiées chaque semaine ou chaque mois, ce qui rend difficile leur adaptation aux caractéristiques de ses fluctuations quotidiennes à haute fréquence. Le marché a un besoin urgent d'indicateurs quantitatifs à haute fréquence qui peuvent refléter rapidement la psychologie des traders. À cette fin, après une longue accumulation de données et la construction de modèles, l'équipe du minerai de fer de SMM a officiellement lancé l'« Indice du sentiment des transactions des mines nationales », l'« Indice du sentiment des transactions des traders de minerai importé », l'« Indice du sentiment des transactions des aciéries » et l'« Indice composite du sentiment des transactions du minerai de fer », qui sont mis à jour à 16 h 00 chaque jour ouvré, fournissant des références quantifiables et explicites du sentiment aux entreprises de la chaîne industrielle pour les aider à prendre des décisions et à réagir aux changements du marché.
I. Points forts des données
1. Indices quadridimensionnels, représentation globale
- Indice composite du sentiment des transactions : reflète globalement la volonté globale de transaction du marché le jour même.
- Indice du sentiment de vente en amont : quantifie la volonté de vente des mines nationales et des traders de minerai importé.
- Indice du sentiment d'achat en aval : quantifie la volonté d'achat des aciéries.
2. Notation professionnelle, pondérée par la capacité/le volume d'achat
L'équipe d'analystes effectue des échanges quotidiens ciblés avec les entreprises, notant les intentions de vente/d'achat sur une échelle de 1 à 5 (1 = peu de demandes, demande rigide individuelle ; 5 = achats paniqués, marchandises au comptant immédiatement vendues), et pondère ces notes par la capacité/le volume d'achat de l'entreprise pour garantir que l'indice du sentiment représente le courant dominant de l'industrie.
3. Publication à haute fréquence, leader du marché
Pour garantir la rapidité et la continuité des données, l'Indice du sentiment des transactions du minerai de fer est mis à jour à 11 h 00 chaque jour de bourse.
II. Scénarios d'application
- Mines nationales/traders : ajustent le rythme de vente en fonction du sentiment d'achat en aval pour éviter le risque de dumping à bas prix.
- Entreprises d'aciéries : identifient les signaux de vente en amont pour optimiser le rythme d'achat.
- Institutions financières : explorent la corrélation entre le sentiment et les prix des contrats à terme pour aider à la formulation de stratégies d'investissement.
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